PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HBM с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HBM и ^TNX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HBM с ^TNX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBM или ^TNX.

Доходность

Сравнение доходности HBM и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBM:

-0.16

^TNX:

-0.14

Коэф-т Сортино

HBM:

0.07

^TNX:

-0.02

Коэф-т Омега

HBM:

1.01

^TNX:

1.00

Коэф-т Кальмара

HBM:

-0.16

^TNX:

-0.05

Коэф-т Мартина

HBM:

-0.61

^TNX:

-0.26

Индекс Язвы

HBM:

17.25%

^TNX:

10.70%

Дневная вол-ть

HBM:

52.61%

^TNX:

22.14%

Макс. просадка

HBM:

-92.24%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

HBM:

-48.42%

^TNX:

-44.96%

Доходность по периодам

С начала года, HBM показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -3.43%. За последние 10 лет акции HBM уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -0.26% против 6.90% соответственно.

HBM

С начала года

10.23%

1 месяц

19.41%

6 месяцев

-0.12%

1 год

-8.42%

3 года

16.20%

5 лет

27.33%

10 лет

-0.26%

^TNX

С начала года

-3.43%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

5.70%

1 год

-2.17%

3 года

15.80%

5 лет

46.79%

10 лет

6.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hudbay Minerals Inc.

Treasury Yield 10 Years

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBM и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HBM
Ранг риск-скорректированной доходности HBM, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBM c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HBM на текущий момент составляет -0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^TNX равному -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBM и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок HBM и ^TNX

Максимальная просадка HBM за все время составила -92.24%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и ^TNX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HBM и ^TNX

Hudbay Minerals Inc. (HBM) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что HBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...